Glossar

Erläuterungen zu allen wichtigen Fachbegriffen

Self Assessment

Im Rahmen des im DekaBank-Konzern durchgeführten szenariobasierten Self Assessments werden die operationellen Risiken in Form von Schadensszenarien regelmäßig und strukturiert von Assessoren identifiziert und ihre potenzielle Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe auf Basis von Intervallschätzungen bewertet.

Sensitivitäten

Mit Sensitivitäten bezeichnet man Kennzahlen, die die Veränderung eines Barwerts als Reaktion auf die Veränderung eines einzelnen Risikofaktors anzeigen.

Sensitivitätsbasierte Monte-Carlo-Simulation

Verfahren zur Bestimmung des Value-at-Risk. Im Rahmen dieser Methode werden die portfoliobeeinflussenden Risikofaktoren als stochastische Prozesse simuliert. Die Schwankungen der Risikofaktoren werden als normalverteilt angenommen, wobei sie die historisch beobachteten Korrelationen der Risikofaktorveränderungen widerspiegeln.

Spread (Geld-Brief-Spanne)

Differenz zwischen Geldkurs (Ankaufspreis) und Briefkurs (Verkaufspreis) bei bestimmten Finanzprodukten (Devisen, Zertifikate, Futures etc.).

Syndizierung/Syndizierte Kredite

Ein durch eine Gruppe von Banken (Konsortium) gemeinsam vergebener Kredit (Konsortialkredit). Die Syndizierung ist eine Möglichkeit, das Gesamtrisiko eines Kredits auf mehrere Banken zu verteilen.

Szenarioanalyse

Bei der Szenarioanalyse werden die wesentlichen Risiken des Self Assessments aufgegriffen und mithilfe von Baumdiagrammen detaillierter beschrieben und analysiert. Insbesondere sind hierbei Risikoindikatoren zu berücksichtigen, die eine Ableitung von Impulsen für die aktive Steuerung operationeller Risiken ermöglichen.